Si te sirve un mensaje genérico, puedes hacer que el botón ejecute "Eliminar controlado".
Si quieres hacer un mensaje personalizado, configuras un evento que muestre el mensaje. Y para borrar, haces un cargar lista por el ID, con el ID de la ficha en la que estás, y recorres la lista eliminando ficha. Seguidamente, ejecutas "Interfaz: Cancelar" y ya te sale de la ventana.