Amigo rpaton:
Cuando se despliegue los registro, tiene que hacer click derecho, se despliega un submenú en donde está XML, click y te pide ruta en donde lo guardará.
Hola:
Con el menu de contexto extendido he visto que funciona como dices.
Pero, me he creado un menu personalizado y puedo poner todas las acciones como en el menu de contexto extendido menos la de Exportar a XML ya que no se sale en las opciones como por ejemplo: Comando: Lista: Multipartir, etc.