A parte de la solución en QML, os adjunto la solución para la versión Velneo Nativo:
El citado botón en Android equivale a la X de la ventana principal en Windows.
Por lo tanto, si no queremos que se cierre la aplicación al pulsar ese botón del teléfono se puede crear en el marco AUTOEXEC una conexión de evento, que con la señal ON CLOSE, ejecute un manejador de evento que pregunte al cliente si quiere salir y, si dice que no, retorne no para cancelar el cierre:
Pregunta ("¿Estás seguro de que quieres abandonar la aplicación?", SALIR,)
If ( !SALIR )
Set retorno proceso = NO
De este modo, al salir la pregunta al usuario, si responde que no, permanecerá en la aplicación.